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个人专家

本文作者:Route 2 FI  编译:CoinTime Candice

我收到很多关于如何交易加密货币,应该从哪里开始,什么时候是交易的好时机等问题。在这篇文章中,我将介绍一些加密货币交易的内容。虽然我不能为你交易,但我也许可以给你一些信息,让你知道从哪里开始,寻找什么,给你更多的资源。交易是一个丛林,很容易在所有的内容中迷失。让我们从一个例子开始,描述一种叫做+EV(正期望值)的东西。

加密货币是一种概率游戏,但大多数人将其视为赌博

让我们做一个非常简单的练习来说明你如何在你的赌注上获得+EV(正的期望值)。

思考一下$BTC的长期性,让我们做4种假设:

  1. $BTC将在今年达到新的ATH
  2. $BTC将在2023年继续横盘,但在2024/2025年达到ATH
  3. $BTC已经发挥了它的作用,它将下跌并停留在那里
  4. $BTC今年将走低,但在2024/2025年达到ATH值

现在,让我们为每个结果做一些概率。

  1. 概率:10%
  2. 概率:40%
  3. 概率:20%
  4. 概率:30%

$BTC目前为2万美元。

考虑到这4种情况,目前最好的交易是什么?

  1. 买入
  2. 买入
  3. 卖出
  4. 买入

在80%的情况下,买入是最好的结果。

  1. 10%的概率可获得240%以上的上升空间
  2. 40%的概率为240%以上的长期上行空间
  3. 20%的概率,即$BTC永远不会回来了
  4. 30%的概率,我们会在短期内亏损,但可以获得240%以上长期盈利的涨幅

对于第3点,你可以做一个无效点,比如说20%。换句话说,如果$BTC低于16000美元,你就会卖出。

综上所述,你有80%的概率获得240%以上的结果,而20%的概率出现20%的损失。

值得冒险,对吗?

这是个非常简单的例子。

你可能不同意这些假设和概率,我只是想告诉你如何在下注中思考。

如果你想了解更多这方面的信息,请查看@cobie的这篇很棒的Substack文章,它给了我很大的启发:

现在已经解释了+EV赌注,让我们再来谈谈交易和交易员的生活。

关于交易:

你必须找到自己的交易方式。你不能盲目地遵循标准的交易规则,期望跑赢大盘。你必须找到一种有效的方法去做别人没有做的事情。

你可以交易股票、外汇、大宗商品、加密货币等。最近我发现了加密货币的优势,因为你可以利用效率低的优势。例如,当Andre Cronje的消息在Twitter上传出,他想专注于DeFi之外的其他事情时(2022年3月),至少过了10-15分钟,$FTM、$YFI等才开始下跌。现在回想起来,这是我在Fantom上所做的最容易的短线之一。对我来说,这是一次剥头皮的空头,但看看市场的结局有多糟糕,我也许应该再持有几个月。我的观点是,加密货币的效率不像股票市场一样。当股票市场传出消息时,在几秒钟后的价格中就能看出反映了。

加密货币吸引了很多散户,而且坦白说,在加密货币中有很多白痴。我指的是那些随机购买狗狗币并希望它能登上月球的人。CT上的聪明人与关注抖音网红和BitBoy寻求加密建议的人形成了鲜明对比。顺便说一句,我并不是说自己是这里的聪明人。我指的是GCR、Cobie、HighStakesCap、HsakaTrades、CryptoCred、Light等。可能在这里还能提到50多个。

对于那些真正试图了解加密货币最新信息并积极寻求alpha的人来说,这是一个优势。随着加密货币的成熟,我认为市场的效率会降低,(未来)交易也会更加困难。这就是为什么我们今天需要利用它。

玩转市场

在严峻的市场条件下,最好的选择可能就是等待。

这就是我做长袋的方法。

但是,因为我一直在关注市场,并在Twitter上花了很多时间,我也做一些交易。

我交易新闻,我交易TA设置,我交易宏观事件。

我总是成功吗?绝对不是。但有了良好的风险管理,你就可以防止大的损失。

我为自己制定了一些规则:

1) 永远不要用杠杆交易。只有现货。我只在期货合约上使用杠杆作为止损,以便在交易所拥有较少的流动资金。

2) 在你进行交易之前,进行止损和TP(获利)

3) 你可以使用任何系统进行交易,但最重要的是严格遵守你的系统规则。纪律和人类心理往往是我们在交易中最大的敌人

4) 在你尝试实盘交易之前,用Tradingview中的Pine Editor对你的策略进行回测

5) 另外,在你第一次在市场上进行实盘交易之前,开立一个纸质交易账户

除此之外,在开始交易之前,你应该问自己几个问题:

你为什么要开始交易?

交易在你的生活中扮演什么角色?

你的目标是什么?

你的心理素质如何?

你在什么市场交易?

你用什么时间框架?

你使用什么交易设置?

你的进入和退出规则是什么?

你的风险管理规则是什么?

你的回测数据是什么?

从交易开始

交易员们的一个常见答案是,他们想赚钱。他们认为交易是一个摆脱朝九晚五的机会,可以自己当老板,而且收入潜力不受上限限制。

交易在某种程度上是非常诚实的工作。你的PnL从不说谎。如果你选错了一方,你就会赔钱。如果你一直都错了,你就无法长期生存下去。只有那些愿意适应的人才会生存下来。

交易是少数几个允许你完全控制自己时间的职业之一。

这是你与市场的较量。

加密货币交易员的另一个共同主题是,他们最初是扑克玩家,或者已经参与了某种形式的货币投机,如股票、外汇、赔率投注、赌场游戏等,并认为加密货币是一个可以利用的低效市场。

当大多数人想到交易员时,他们想到的是一种美好的生活方式,有很多空闲时间、香槟、女孩和旅行。

然而,大多数交易员实际上会在屏幕前花费大量时间。

知名交易员@HighStakesCap表示,几年来他就是这样生活的:

“醒来,看盘,15分钟有氧运动,早餐,查看Twitter和市场,与朋友谈论市场,午餐,查看市场和我的头寸,去健身房或外出,餐厅,然后在一天结束时查看市场”。

感兴趣可以查看下面AlgodTrading的这条推文:

Algod的观点是,每天都有汽车和派对的浮华生活不是真的(至少对99%的交易员来说是这样),而是在黑暗的地下室里磨练,好几天没有阳光,不断浏览TG/Discord/Twitter/盯着图表看,不参与“正常”的生活等等。

关于动机和加密货币

在常人看来可能令人惊讶的是,大多数交易员实际上不认为交易是工作。这就是他们想做的事。没有什么最终游戏。这是一项竞技运动。当你开始认为你已经成功的那一天,就是游戏结束的那一天。

其中一位加密货币交易员@Cubantobacco写道,这真的引起了我的共鸣:

“我相信成功意味着拥有财富,可以作为一个永久的旅行者生活,能够认同旗帜理论,通过一系列的全球冒险来体验生活。在我看来,我们应该被束缚在一个房间、一个角色、一个城镇和一种生活中的想法,是社会上最残酷的手段之一。对我来说,“创造”就是超越这个谎言,有办法活得特别精彩”。

我觉得这个部分很有趣,因为我觉得它和我很有关联性。顺便说一句,旗帜理论是指你应该去你得到最好待遇的地方。目标是使你的个人和财务事务多样化,这样就没有一个组织能控制你或你的钱。每次你把生活的一部分建立在一个新的国家,你都会插上一面“旗帜”,并根据地理、财务、法律、生活方式、税收、商业、健康、政治、投资等因素实现多样化。

不久前,我在Twitter上也提到了这一点:

来自大型加密货币交易员的一些好的交易建议:

  • 钱是在中间赚来的,不要着迷于顶部和底部。太多人试图为市场计时,但事实是,一直都有赚钱的机会。
  • 几乎没有人通过在熊市来赚取和保持有意义的财富。
  • 忘记你的ATH账户余额,重新开始,用你的新余额进行交易,而不是抱着本来的东西不放。
  • 有趣的是,如果你开始向其他交易员发送PNL的截图,那可能就是获利的时候了。
  • 我觉得每个人都需要找到一种对他们个人有意义的交易方式。

作为一名交易员应具备的重要特征:

  • 重要的是概率思维、常识、自我意识、韧性、耐心和延迟满足的能力。
  • 大多数参与市场的人都是短期思维者。这是有道理的——他们很可能是被赚大钱的诱惑所吸引。短期思维者往往更加情绪化。他们是那些在支撑位看跌,在阻力位看涨的人。能够玩长期游戏的人,往往表现最好。
  • 勤奋工作,有时间,有信念,有自我约束是成功的要素。
  • 此外,有强迫症或轻度自闭症可能也不是缺点。
  • 你应该有一种持久的心态,愿意在加密货币上花费比99%的人多得多的时间。
  • 财富是由大的胜利创造的,而不是由小的胜利复合而成。耐心下大赌注至关重要。大多数交易员在情绪的牵引下不断改变对市场的看法,这与杠杆作用相结合是灾难性的。处理压力和正确处理重大损失需要一个强大的心态。
  • 交易既可以是直观的,也可以是合乎逻辑的,但作为交易员,我们往往会想的更多,而忽视自己的直觉。你要么有那种程度的直觉,要么没有。这听起来很刺耳,但大多数人并不适合这种生活,最终会对他们的终身PNL产生负面影响。
  • 你的心态和对情绪的控制比图表更重要。大多数交易员都知道这一点,但很少有人在这方面下功夫。
  • 找一个亲密的朋友群,和他们一起学习,一起分享alpha,一起学习痛苦的教训。在这个领域有一个亲密的支持小组是非常宝贵的。交易可以带来幸福的泪水,但也可以带来恐慌的泪水。这两个方面都可以在团队里有更深的体验。

还要记住,市场是周期性的。

市场往往只有20%的时间有趋势,80%的时间有范围,这是非常重要的理解,因为它们有完全不同的方法。

如果你觉得你知道交易的基础知识,你应该阅读下面的主题。

它将帮助你更好地了解市场,并有望提高你的PnL。

无效率的市场是我在几篇快讯中讨论过的问题。

但我读了@tree_of_alpha的一篇文章,再次提醒我,如果你想在加密货币领域占据优势,效率是多么重要。

正如“Tree of Alpha”所写:

“有效市场假说指出,在任何时候,资产价格都反映了所有可用的信息。这只是部分正确。”

我完全同意这个观点,因为信息无法在发布的确切时刻定价。

当一些有价值的新闻传出时,你必须尽快解读,猜测新闻的影响需要多长时间才能反映市场价格,并试图了解人们对新闻的反应。

让我们做一个例子,因为这样总是更容易理解概念。

2022年10月6日Binance智能链的黑客事件

一个攻击者从Binance 桥盗取了200万BNB(约5.66亿美元)。

这个消息是在美国东部时间10月6日下午4点左右爆发的。

在短短的90分钟内,$BNB下跌了4.5%。这在加密货币中不算太疯狂,但R/R(风险/回报)却很好。这意味着低风险,潜在的高回报。

让我们在一个框架的帮助下仔细研究一下,看看我们应该如何发挥作用。

1-10的黑客攻击有多大?

让我们看看REKT上的排行榜:https://rekt.news/leaderboard/

它在前三名。所以影响可能是9/10。这听起来是一个很好的做空机会,对吧?

对Binance智能链和持有人的后果呢?

当时我们还不知道,但有可能会中断供应链。这并不乐观,做空似乎更具诱惑力。

市场上的其他参与者将如何解读这一消息?

我的常识告诉我这是一个做空的机会,看到新闻的人越多,试图做空的人就越多。

你应该以多快的速度解读这一消息?

越快越好。

这是非常简单的。但它只是显示了我在新闻发布时的想法。

大多数交易员往往过于关注回报方面,而对风险没有足够的关注度。

如果你用情绪而不是纪律来管理投资组合,那么就要为一次爆炸性的、消耗性的历程做好准备。

你的目标应该是风险管理,而不是规避风险。可以通过显著控制损失的可能性和金额来管理风险。

这让我们转向加密货币的资金管理。

这部分非常重要,请不要跳过。

加密货币交易的风险无处不在。

加密货币资金管理

让我们假设你是一个交易员。你有100美元,你想从加密货币中赚钱。但为了赚取资本,你必须成为保护你现有资本的高手。这就是为什么你需要资金管理。你想让钱尽可能地持续下去,你不想因为一次或几次糟糕的交易而抹去你所有的资本。

把你的100美元看作是你的全部银行资金(100美元只是为文中下面的例子选择的。如果你有5、6、7、8、甚至9位数的净资产,同样有意义)。

什么是最佳的投注规模(交易规模),既能使利润最大化,又能在你出错的情况下保护下跌空间?

了解一下John Kelly和“凯利标准”。

凯利标准

凯利标准(首先由John Kelly提出)计算一个人的净资产与赌注的比例,以最大限度地提高预期财富增长的对数。

它会告诉你在每笔交易上下注多少,才不会破产。

回到我们100美元的例子。

让我们来看看,如果你做了1000次交易,每次分别下注你银行存款的1%、2%和4%,预期结果有什么不同。换句话说,如果你下注1%,你第一次下注的风险是1美元。如果你连续输掉10次交易,你的总投资组合现在价值90美元(因此你的赌注大小现在是0.9美元,也就是你总投资组合的1%)。

预期结果如下所示:

随着赌注的增加,利润也会增加。

但你也可以看到,你下的赌注越高,波动性就越大。

例如,你可以从图中看到,在590次投注(4%的投注量)之后,你实际上已经损失了50美元,这相当于你的投资组合有50%的缩水,同时1%的投注几乎没有低于100美元的缩水。

但是,让我们看看如果我们将赌注大小逐渐增加到25%会发生什么。

你已经看到一些惊喜了吗?

我可以列出几个:

  • 在1000次交易后,8%的赌注实际上比1%的赌注表现更差
  • 15%和25%的赌注规模分别在400次和100次交易后使你破产。
  • 4%的赌注给出了最高的总回报,但从风险/回报的角度来看,1%和2%的赌注规模看起来更好,因为当你出现连败时,总缩水较低(相信我,你会不时地经历这种情况)。

在小赌注的情况下,当我们获胜时,利润就会增长。但在更高的赌注规模下,大的缩水使投资组合不可能再回来。

最佳赌注大小

我们可以使用下面的凯利百分比来计算我们应该下注多少:

每一笔交易都有一个最佳的交易规模(让我们称之为K%,或你投资组合的“凯利百分比”)。

这是在许多类似风险的成功交易中使预期回报最大化的价值。

如何计算K:

假设我们以$BTC进行交易。你查看了几年前的PnL统计数据,发现你的胜率有51%。在研究了市场之后,通过技术分析,你发现了一个趋势。但由于没有人真正知道$BTC接下来会如何表现,我们就假设它上涨或下跌的概率是50%。

W=50%

R=51/49

因此,K=50%-(1-50%)x(49/51)=1.96%

换句话说,如果我们在这个 游戏上一次又一次地下注,那么使长期回报最大化的最佳交易策略是每次冒约2%的净值风险。

假设你的胜率是55%。

那么K=55%-(1-55%)x(45/55)=8.18%

让我们停下来思考一下这个问题。我们不是在本文开始时看到,在你总投资组合的1-2%左右应该是最佳赌注大小吗?

是时候讨论凯利的缺点了。凯利代表了最大的赌注,假设不重视风险,仍然可以是合理的。然而,以大多数标准来看,在任何接近凯利最佳数额的地方下注都是不理性的。要在现实世界中利用凯利标准,对你的假设要非常保守。从各种可能的情况中选择最坏的情况。与其下注全部的凯利,不如下注凯利标准的一小部分(也许是0.3倍到0.5倍)。

让我们在下图中进一步了解这一点:

我们通过凯利公式计算,在上一个例子中,你应该投注你的投资组合的8.18%(8.18美元)。问题是,如果我们错了很多,这可能导致我们的投资组合大幅缩水。

那么为什么不押注原来凯利规模的一小部分呢?从上图可以看出,你实际上可以投注0.9倍的凯利规模,仍然可以赚取99%(图中为0.99)的利润,就像你的原始投注规模一样。

因此,如果我们下注8.18美元,你可以下注8.18 x 0.9=7.1美元,这无关紧要,因为利润几乎相同(0.99对1.00)。

换句话说,风险更低,但回报相同。

一个0.8倍的凯利分数可以得到全部凯利的96%的结果。

一个0.7倍的凯利分数可以得到全部凯利的91%的结果。

一个0.5倍的凯利分数可以得到全部凯利的75%的结果。

一个0.3倍的凯利分数可以得到全部凯利的51%的结果。

例如,通过始终下注凯利最佳赌注大小的0.3倍,你将你的投资组合出现80%的缩水的机会从1/5减少到1/213,但你仍然保持凯利最佳投注的51%的增长。

所有这一切的意义在于,如果你的赌注规模足够小,你的投资组合将存活下来,看到下一个赢利点(即将存活足够长的时间来发挥正的预期价值)。

将凯利和最佳赌注大小应用于现实世界

在每笔交易中冒总投资额1%或2%的风险听起来很无聊。如果你有10万美元,那意味着你的风险不应该超过总投资组合的1-2%。但这正是大多数人不了解交易的地方。冒投资组合的2%的风险和押注投资组合的2%是不一样的。

让我解释一下:

在交易中,我们使用止损。你的止损有多大取决于你是什么样的交易员以及你的交易风格。头皮交易员比波段交易员的止损要紧得多。

让我们假设你使用了5%的止损。

以$BTC交易为例

目前$BTC为20000美元。我们有10万美元,想知道该下多少赌注。从凯利那里,我们看到,应该在你的总投资组合的1-2%左右的地方冒险。假设你想承担总投资组合1.5%的风险。

头寸大小(单位:$BTC)=风险%/至SL%的距离

1.5 / 5 = 0.3

仓位规模:100000美元x 0.3=30000美元

以30000美元的价格购买$BTC,相当于你投资组合的30%。但你只冒1.5%的风险,因为你的止损是5%。

你花了30000美元买了$BTC。如果$BTC下跌5%(30000美元x 0.95美元)=28500美元。

这意味着你损失了30000美元-28500美元=1500美元,相当于你最初10万美元的1.5%。

换句话说,你的赌注是投资组合的30%,但只有1.5%的投资组合处于风险之中。

一个经验法则是,最大的风险是你总投资组合的1-3%。

你应该把止损设置在多低

没有100%正确或错误的答案,但我们可以尝试生成一个经验法则。

首先,请看下表:

了解这一点很重要,因为止损越大,你必须赚得越多才能挽回。

例如,在10%之前,只需要有11.1%的收益就可以达到收支平衡。但是到了50%,实际上要增加100%才能收支平衡,而到了90%,你需要900%才能收支平衡。

我想我没有听说过交易员使用超过20%的止损,但如果他们这样做了,那就更像是一种投资策略了。就我个人而言,我喜欢快速减少损失,通常使用最大5-10%(通常为5%)的止损。

一些交易建议

大多数交易员往往过于关注回报方面,而对风险方面关注不够。

如果你用情绪而不是纪律来调节投资组合,那么就要准备好迎接一个爆炸性的消耗过程。

你的目标应该是风险管理,而不是规避风险。可以通过大幅控制损失的可能性和数额来管理风险。

在每个交易日之前,你必须根据当天可能出现的情况,在心理上演练如何处理每个头寸。

规划发挥着重要作用,因为它可以帮助你在最需要的时候做出好的决定。你无法控制加密货币的价格,但是,你可以监控你在每笔交易中的损失金额。

务必提前确定风险。不明确预先确定的风险水平可能比任何其他错误都更致命,成本也更高。

如果你想取得良好的交易结果,祈祷和希望挽回损失不能成为你心理的一部分。坚持规则和纪律,保持积极的回报/风险比,将导致资金流入。

我在这篇文章中没有讨论止盈策略,我想这是我应该在下一期中多写的内容。与止损一样,这真的取决于你是什么样的交易员。

如果你在5/15M图表上进行头皮交易,你希望有一个更严格的止损和更低的TP,而不是用4H/1D图表进行波段交易。

此外,你应该交易什么资产?哪些货币对?哪些设置?哪些指标?我将在以后讨论这个问题。我认为最重要的是找到适合你的东西。没有一个黄金策略。只要你有纪律并遵循你的计划,你已经做得很正确了。

为什么止损如此重要

请参考阅读以下的推文。

你永远不应该低估让你的赢家乘胜追击、减少损失的重要性。

让我们来谈谈加密货币新闻交易

有几种方法可以在加密货币中获得成功。

现在,我们大多数人只关注生存,但让我们谈谈新闻交易(实时交易加密新闻)。

新闻交易大致可分为两类:

  • 周期性或经常性:这包括按期发布的能推动市场的新闻,包括CPI、FOMC以及公司的季度盈利报告。加密货币世界的一个例子可能是加密货币交易所首席执行官的公告,或者在CEX/DEX上发布新代币。
  • 意外或一次性:这些都是晴天霹雳,如恐怖袭击、地缘政治突然爆发,或者例如交易所破产的传言(想想FTX)、DeFi开发商的回归(Andre Cronje重返Fantom的消息)、Binance首席执行官提到他们将帮助那些因为FTX破产而受到严重打击的代币,等等。

新闻可以针对特定的硬币,也可以影响加密货币行业的某些部分或整个市场。

新闻交易员可以被视为一种日内交易员,因为他们通常在同一天进入并结束交易。

他们往往专注于在市场对新闻发展仍有很大反应的时候进行交易。这个时间可以是新闻公布后的第一时间,也可以是新闻公布前的那段时间。

交易新闻

以下是加密货币交易员在应对特定新闻事件时可能采取的一些行动的例子。

FTX宣布破产

关于破产的传言已经流传了一段时间,但11月8日星期二下午5点(UTC+1),FTX首席执行官Sam Bankman Fried宣布Binance将收购FTX。

新闻交易员可以通过以下方式对此做出反应:

1) Binance,第一大交易所收购第二大交易所=看涨$BNB(多头)

2) FTX=破产-->做空Sam/FTX参与的所有代币,例如以$FTT为主。因为现在交易所已经死了,$FTT有什么用处呢?其他示例:$SOL

让我们从数字1开始。Binance正在收购FTX的消息是巨大的。请记住,这意味着少了一个竞争者,这应该会给Binance带来巨大的优势。还有什么比购买Binance的主要币种BNB更自然的呢?消息传出后,它在1小时内增长了17%。观察力强的读者会发现,虽然这很快就回调了。

$BNB在1小时内上涨17%

这就是新闻交易中最难的部分。你的入场可能是正确的,但不可能知道代币是否会:

a) 拉盘

b) 如果拉盘了,你应该什么时候出手?(答案是,有一个获利点,或至少有一个心理获利点,或一个追踪止损点)

c) 如果它上涨,但随后迅速回调,你应该在里面呆多久(答案是:在你进行交易之前,你应该已经有了止损)

让我们看看第2条。你可以做多$BNB,或者你可以看一下新闻的另一面。

因为如果这对Binance来说是看涨的,那么对FTX、Sam Bankman Fried和整个$SOL生态系统来说就一定是看跌的,对吗?

让我们看看以下消息传出后,$SOL发生了什么。

$SOL在24小时内下跌67%

你可以看到,Solana在24小时内一度下跌67%。就个人而言,我对这一消息的反应没有那么快,但我从21美元做空到13美元,并从中赚了一点。

同样,问题总是你应该在这样的交易中呆多长时间,但我对此没有任何好的答案。

你需要提前计划这样的交易,这样你就不会因情绪化而最终亏钱。

美联储每月公布一次数据,决定下个月的利率。这是基于整体经济状况,当然还有通货膨胀(CPI)。正如你所看到的,这些都是可交易的事件。

例如,假设人们在FOMC之前预期利率将增加0.5%,但当FED发布数据时,实际增加的利率是0.75%。市场应该对这样的消息做出看跌的反应,因为更高的利率意味着处于增长阶段的企业和公司(拥有巨额贷款)必须为他们的贷款支付更多的钱=减少对公司的再投资=放缓增长。

至少对股票来说是这样的。这意味着人们对自己的资金回报率的预期较慢。但还有一个重要的因素,因为当利率上升时,也意味着像你和我这样的正常人必须为他们的抵押贷款支付更多的钱,因此留给投资的钱更少=股票市场的增长放缓。

如果利率低于0.5%(例如0.25%),我们应该会看到一个更加乐观的市场,因为这与我刚描述的情况相反。

类似的情况也可以用在CPI上。如果通货膨胀率高于预期,应该是看跌的。反之亦然,如果数字较低,市场将作出看涨的反应。

更高的通货膨胀意味着我们的金钱购买力更低=人们不得不在日常必需品上花更多的钱,因此用于投资的钱更少。

这两个事件聚集了很多交易员,当新闻发布时,就会出现极其动荡的市场状况。

在几分钟内,我们已经看到$ETH在这些事件中波动了+/-10%。在这些事件中进行交易可能是一座金矿,但另一方面,你也可能因为波动性而最终完全被击倒。如果你的止损太紧,那么你是做多还是做空都无关紧要,因为无论如何你都会被止损。

在FOMC和CPI上交易不是我最喜欢的新闻交易事件,因为有大量的玩家在交易它们。就我个人而言,我不觉得我在这些交易上有什么优势。你必须非常迅速地抓住这个消息来做多/做空。如果你不在新闻爆发后的几秒钟/几分钟内做出反应,机会可能就会消失。

下面是11月10日的CPI图表。

你可以看到,$ETH的价格在15分钟内增加了7%。

事实上,它比图表显示的要复杂一些,因为最大的波动发生在第一分钟内,而且波动率非常大,你很容易用太紧的止损来结束Giga REKT。

正如我所说,我觉得交易CPI和FOMC几乎是不可能的。要想抓住这些疯狂的动作,你必须提前下注,这很可能是一场赌博。

Andre Cronje“回来了”——Fantom和Yearn Finance的交易实例

你可能还记得Andre Cronje早在2022年3月就从DeFi“退休”了。

在他宣布这一消息时,$YFI、$FTM和其他Andre代币立即被抛售。

见以下:

在Andre Cronje宣布后,Yearn Finance下跌10%
在Andre Cronje宣布之后,Fantom下跌16%

在2022年11月(本月),一些观察敏锐的人看到Andre Cronje更新了他在Linkedin上的个人资料,他又开始为$FTM工作了。消息开始传播,大约20分钟后,Andre Cronje在Twitter上也更新了自己的状态。

可以看下面来自Tree of Alpha的线程,它解释了整个情况:

Voyager——破产的加密货币贷款人

在2022年6月3AC破产后,已经有很多关于加密货币公司Voyager的讨论。

当Coindesk的消息传出,Binance有可能准备竞购Voyager时,VGX美元的价格立即上升。

$VGX在15分钟内增长了41%

在15分钟内,价格上涨了41%。在这么短的时间内,这已经是一个很大的数字。但同样,如此迅速地进行交易几乎是不可能的。

这就引出了我的下一个话题:新闻交易员的等级制度。

新闻交易员的等级制度

你有没有想过你在捕捉交易的阶梯上处于什么位置?

Twitter用户King G发了一条有趣的推文,他做了一个从A到G的分层阶梯,告诉你将在哪个价格进入交易。

我在下面将他的推文逐一列举,这样你就不会错过了。

阶梯:

A: 内部人士,团队——这通常是新闻的来源,所以团队和其他内部人士在新闻公开之前就已经有了部分了解。

B: 发现了隐藏的终端(泄漏)的编程者,能够提前看到新闻网站发布的黑客,能够在公开的新闻之前就先下手为强。

C: 具有速度优势的编程者(@Tree_of_Alpha@tier10k和许多其他未在Twitter上公开的编程者)

D: 在C组公共推文上做多/做空的机器人。选择账户上的自动机器人一般总是比手动交易员快(少数例外)。

E: 早期的手动交易者,可以快速分析新闻标题的影响。

F: 迟到的手动交易员(有时甚至几分钟就会迟到)。

G: 一旦消息在每个人的时间线上被爆,价格大幅上涨,就会有落后者涌入。

在进行新闻交易时,了解你在这个顺序中的位置是很重要的。

加密货币市场效率低下(对我们来说是好事),因此一些催化剂需要时间才能适当定价。

本质上,如果你在E-G组,你需要一个更大的傻瓜来为你买包以获利。

就我个人而言,我属于E组,但通过与一些人合作制作机器人,从而达到D甚至C。

新闻交易员的策略

1. 熟悉市场

新闻交易员在各自的交易市场上进行自我教育,以做出明智的投资或交易头寸决定。

他们通过查看历史数据和价格趋势来研究各自的市场,并确定某些新闻公告之间的关系以及它们如何影响市场价格。

熟悉市场使新闻交易员能够在公告后根据证券价格的上涨或下跌采取明智的行动。

2. 淡化

淡化可以定义为当市场热情开始消退时,在主导趋势的相反方向进行交易的行动。这种策略在新闻交易者中很受欢迎。

一个例子是在市场开盘前传来某只股票盈利良好的消息。根据公告采取有利立场的预期将导致股票以大幅高价开盘。一个新闻交易员将等待股票在热情中达到顶峰,然后在乐观情绪开始消退时卖出股票。

这并不是说股票不再处于高位,而是要强调新闻交易员会从交易日的高点和低点中受益。

在加密货币中也可以这样做,在任何新闻上都是如此。如果在新闻事件爆发后,有一个巨大的绿色蜡烛快速到来,在某些时候会有一个回调(均值回归)。但问题是什么时候。

3. 警报和时机

由于新闻交易员依赖于新闻公告,因此,对他们来说,及时了解交易市场的最新进展是有益的。这可以通过为最新公告设置警报,并根据他们设定的交易策略,利用适当的时机进入或结束交易来完成。

在这篇文章的最后,我将分享一些我自己使用的Twitter列表。

给新的新闻交易员的一些提示

  • 了解重要事件的日期和时间:关于关键市场事件的日期和时间的信息,如FOMC公告、经济数据发布和关键公司的收益报告,都可以在网上轻易获得。提前了解这些事件的日历。其他重要的公告可能来自领先的加密货币公司,如新币的上市(Binance, Coinbase, Bybit等),与创始人的AMA,等等。
  • 事先制定好策略:你应该提前制定交易策略,这样你就不会在紧要关头被迫做出草率的决定。在行动开始前就知道你确切的交易进入和退出点。计算你应该下多少赌注,你的止损点,你的止盈点,以及你是否应该进行一场交易。例如,如果CPI在7.8-8%,你就做多,如果在8.1-8.3%之间,你就保持平稳,如果在8.4%或更高,你就做空。你也可以计划一个淡化交易策略(均值回归)。
  • 避免下意识的反应:根据你的风险承受能力和投资目标做出合理的投资决策。这有时可能需要你成为反向投资者,但正如成功的长期投资者所证明的那样,这是成功的加密货币投资的最佳方法。
  • 限制你的风险水平:避免试图通过中心化做多或做空头寸来赚取快钱的诱惑。如果交易对你不利怎么办?
  • 要有坚定信念的勇气:假设你已经做好了功课,如果代币跌至低于其内在价值的水平,可以考虑增加现有头寸,或者卖出一枚目前广受欢迎的代币来获取利润。所以,加密货币的内在价值是一个meme,因为我们怎么能重视它呢?大多数人都认为$ETH的价值在0美元到10000美元之间。但具体多少钱是相当不可能知道的。这也是为什么在过去52周内,$ETH从880美元波动到4800美元的原因。
  • 看清大局:通常情况下,投资者对新闻的反应可能不尽如人意。你会认为一个关于例如CPI的公告会导致加密货币市场的抛售。但是,如果每个人事先都有同样的想法,这可能会敲响警钟,因为交易并不容易,有赢家就有输家,所以即使你认为你事先知道它将如何发展,也期望看到你的交易的不同结果。但如果你有适当的风险管理,这应该不是一个问题。
  • 不要被市场情绪所左右:过度受市场情绪的影响可能会使你在情绪高涨时高价买入,在悲观和厄运盛行时低价卖出。想想2008年许多倒霉的投资者的困境吧,他们被坏消息浪潮吓坏了,以至于在接近低点的时候退出了股票头寸,在这个过程中遭受了巨大损失。
  • 知道什么时候“淡化”新闻:有时,忽略新闻或“淡化”它与交易新闻一样重要。如果你长期关注新闻交易,你可以不理会这些噪音。

交易新闻对于定位你的投资组合以利用市场变动和提高整体回报至关重要。另外,有些交易者只做这个,并以此为生。但同样,这并不容易。为了盈利,你可能要尝试在你的优势上努力数年。即使如此,你也可能无法获利。

在Twitter上关注谁

这些是一些可以泄露重要新闻/信息的好账号。

从关注这11个账户开始,并将其置于通知状态:

很明显,你应该关注更多的账户,但这11个账户是一个良好的开端。

Twitter列表

在这些名单上,有比这11个人更多的名字。

我使用了将人员列入通知和将他们列入名单的组合。你会在这篇文章中看到我在Tweetdeck的截图。

1. 这是我不断变化的新闻交易员Twitter列表:https://twitter.com/i/lists/1590828215161036815

2. 这是@Dhassan_77的一个很好的Twitter列表,名为Essentials:

https://twitter.com/i/lists/1519624419487932416

正如Dhassan_77所写的那样:

这个列表花了我几个月的时间制作,最初我使用了一个系统,根据列表中每个人的电话/投资论文的准确率,对他们进行排名。我把这些人加进去,这有助于我逃离噪音。我认为CT上最聪明、最常“正确”的人就在这里。

3. 这是一份优秀加密货币交易员列表:

https://twitter.com/i/lists/1530523194590998533

我主要用Tweetdeck来处理这些列表,以实时捕捉新闻。

它的屏幕截图:

交易心理学

“交易需要专业性、一致性、纪律性、重复性,以及克服反复失败/失望的能力”。

我不记得是谁说的,但我把它写在了笔记本上,因为我觉得这正是交易的全部内容。

了解自己的优势和劣势

作为一名交易员,你需要知道自己的优势和劣势。

从我自己开始,我认为我的优势在于直觉、纪律和善于阅读市场动态。然而,我的弱点是,我经常过早地获利(比我的计划早,换句话说,破坏了我的PNL)。这会带来一些负面后果。

假设我的交易风险/回报是1:2(这意味着如果我错了,我可能会损失1个单位,但如果我对了,我会赢得2个单位)。从长远来看,只有这样的交易才应该是一种获胜策略(如果你对1:2交易的判断显然是正确的)。

但是为了进一步解释我经常犯的一个错误,特别是在剥头皮交易中,让我们看看当前的例子:

举例

假设你在$ETH上进行了1:2的剥头皮交易,2%的SL,4%的TP,风险为你总资金的1%。仓位大小。风险%/与SL%的距离=1/2=50%。

假设你的投资组合是10万美元。

你以50000美元的价格购买$ETH,相当于你投资组合的50%。

但你只冒1%的风险,因为你的止损是2%。

困惑吗?

你花了50000美元买了$ETH。如果$ETH下跌2%(50000美元x 0.98美元)=49000美元。

这意味着你损失了50000美元至49000美元=1000美元,相当于你最初10万美元的1%。

换句话说,你的赌注是投资组合的50%,但只有1%的投资组合处于风险之中。

一个经验法则是,最大风险为你总投资组合的1-3%。

回到我经常做的一个弱点。

假设我做了上面提到的交易,但出于无聊,我紧跟交易。交易开始时深陷水下,比方说它在某个点上是-1.5%,我接近于被止损。然后,交易转过身来,它正向发展,然后在+0.5-0.7%左右的位置吃螃蟹。因为交易在水下开始,我的“恐惧系统”提醒我,试图说服我确保一些利润,理由是我几乎损失了2%,那么我至少应该确保一些利润。

我们对损失的反应更消极,而对类似的收益的反应更积极。同样,我们更喜欢稳定的收益,而不是更大的一次性收益。这被称为损失厌恶,是交易员中非常常见的偏见。

我发现自己如我所说的那样,特别是在交易开始时处于水深火热之后,而且如果是在深夜,我的理由是如果我在收支平衡时收盘,我会睡得更好,而不是在知道我可能会输(或赢)的情况下睡不好。但我关注的是潜在的损失。

让我们快速浏览一下我在2023年1月1日至7日的头皮交易账户,来让我的表达更直观一点。

在这7天里,我进行了39次剥头皮交易。76.92%的胜率相当不错,但当我的损失大于收益时,这并没有帮助。

事实上,我已经连续赢了18次,这是今年的一个完美开局,但后来我的第一场失利是因为我忘记检查资金。我最终向那些持有多头头寸的人支付了2%。实际上,仓位本身是以小幅加仓结束的,但由于资金率较高,它被显示为亏损,这是对的。

我有点生气,想赶紧再赚回来(yolo-mode),但最后只是在一天的剩余时间里输了。基本上,一个小的倾斜,因为我报复性交易了。

你可以在图表上看到,在第一次失利后,一路上有一些小收获,但正如我之前所描述的,我变得过于防御(我最终在目标之前获利,因为我太专注于不要失去更多)。然而,我做了与你应该做的相反的事情:

“快速淘汰失败者,让胜利者乘胜追击”。

另一方面,我在小幅盈利的情况下快速削减赢家的交易,而让输家的交易一直持续到我被阻止。这很讽刺,因为我很清楚应该怎么做,但我没有按照计划行事。我让我头脑中的心理学阻碍了交易心理学的发展。

幸运的是,到2023年目前为止,一些代币的现货购买表现要好得多,所以我今年的净值不是负的。

最后,让我们看看我在交易时遵循的一些规则:

我在交易时遵循的一些规则

  • 永远不要追逐价格,除非你剥头皮(并且在这样做时有优势)。假设你想以1250美元的价格买入$ETH,但现在的价格是1280美元。你会怎么做?你是追随价格,在1280美元买入,还是在1250美元下限价单?这没有正确或错误的答案,因为这取决于你是什么样的交易员,但我相信大多数人最好在1250美元处限价买入。一个通常的规则是,你交易的时间框架越长,越有利于下限价单。
  • 始终使用止损。19日,一个关于为什么你总是应该使用SL的例子非常明显,$LDO当时的价格为1.64美元,但在15分钟内突然上涨了65%。想象一下,在1.64美元做空,甚至没有5%的止损(这意味着被做空1.72美元)。

相反,你有65%的动作对你不利,并被恐惧所麻痹,你甚至不能做任何事情。即使使用2倍的杠杆也会彻底摧毁你的账户。值得一提的是,蜡烛很快回落,但仍稳定了一段时间,上涨了30%。通过使用止损IMO,“只”损失5%要好得多。在这种情况下,你的止损可能不会被执行,因为价格上涨得如此之快,而你的止损正在缺口中(你的止损价格被跳过了)。因此,无论你是否有止损,加密货币交易总是有风险的。

  • 不要得到FOMO。我加入了几个Discord团体,总是有一个动作发生。有些代币总是有牛市。你只需要接受一个你不能抓住所有的机会的事实。请记住,在这些群体中有很多不同的交易员(例如TA交易员、基本面交易员、新闻/叙事交易员、剥头皮交易员等)。你的工作是找出适合你的交易风格,如果你复制交易,设置你自己的止损/止盈,因为你可能对你的Discord伙伴的SL/TP不放心。
  • 不要指望有人会牵着你的手帮助你。在交易中,我们谈论了很多关于赚钱的话题。但事实是,实际发生的情况是你从别人那里拿钱。你在BTC的多头交易中获胜,意味着另一个在BTC上做空的交易员就会亏损。所以你实际上是从输掉的交易员那里拿钱。交易是一个纯粹的PvP(玩家与玩家的游戏)。你可能会在Twitter/Discord/telegram等获得很多提示。但有时问问自己,他们为什么要分享?他们是好人还是只是希望你FOMO进来,这样你就可以成为他们的退出流动资金?币的市值越小,你就越应该对从某人那里得到的提示持怀疑态度(因为价格很容易增加/减少)。
  • 不要过度交易/报复性交易。这一点说起来容易做起来难,因为我自己也曾这样做过。让我们想象一下,你在交易中输了,你很生气,想迅速赚回来。这是人的本性,因为我们对损失的厌恶感很强烈。但请记住,当你在报复性交易时,你不是在理性地思考。你在进行非计算性的赌注,有些人甚至使用高杠杆,这样可以更快地挽回损失。但结果可想而知,
  • 迅速减少损失。在你进行交易之前,你应该设定你的止损和止盈水平。如果你不这样做,你会经历这样的情况:你会对自己说:“我会再坚持一点,我可以承受1%的损失,希望它能好转”。然后再增加1%,再增加1%……如果你处于亏损的交易中,最好迅速削减,否则,你迟早会破产。
  • 没有任何指示灯能超过屏幕时间。当然,我在这里谈论的是在较低的时间框架内进行交易,通常是头皮和摇摆交易。如果你一直关注图表上的价格走势,你会对价格走势有更好的直觉,而不是简单地对RSI/EMA和所有其他指标发出警报。
  • 关注一般市场(BTC/ETH/SPX)。如果这些代币都在上涨,与主要市场的下跌相比,替代币更容易进行多头交易。这其实是不言自明的,但值得一提的是,很多人认为一个代币在任何时候都会因为一个催化剂而大幅上涨。但是,如果整体市场不在你这边,不要指望你的交易会跑赢。

好了,为了结束这篇文章,让我们看看一些可以让你在交易中获得优势的便捷工具。

10个能让你在加密货币交易中获得优势的工具

让我介绍10个工具,帮助你在加密货币交易中获得优势。

哪些工具可以方便地更快地执行交易?

  • 我使用CaddiBot为我的Twitter新闻交易员列表获取实时新闻源。例如,以下是它在Telegram上的样子:
  • 在这里,astro_magic转发了Bluezelle($BLZ)的一则重大公告,在8分钟内增长了15%。很明显,它在之后直接回调,但如果执行速度快,你至少应该能够从中抓住几个百分点。
  • 如果你想立即在$BLZ上获得新闻。你应该使用MadWardCapital机器人。MadWardCapital机器人是由Tree of Alpha创建的一个机器人,他跟踪Binance上每个代币的博客,550个Twitter账户,以及每个主要的新闻媒体和新闻终端。你可以将该机器人添加到Discord的任何服务器上。
  • 我使用Tweetdeck同时查看多个列表。你甚至可以放上有声音提示的通知。以下是Tweetdeck在我的电脑上的样子:
  • 为了查看加密货币未来市场的市场领导者,我在Tradingview中使用了一个脚本。它实时跟踪Binance上列出的所有perps。这也许是我在一天中看得最多的图表。一般来说,强势的代币将继续保持强势,因此可能值得购买,而落后者则适合做空或完全规避。图表链接:https://www.tradingview.com/chart/yAR5wCLQ/
  • 我使用头皮扫描仪来了解市场概况(未平仓合约、波动性),尤其是寻找融资策略:https://www.scalperscanner.com/scanner
  • 一个Telegram频道,用于监控Binance期货的走势,并跟踪5分钟蜡烛上+/-5%的振幅:https://t.me/BinanceGhoztScalps
  • 一个Telegram频道,如果Binance期货对的价格在1分钟内变化超过2%,就会发送警报:https://t.me/bfpca1m2p
  • 一个Telegram频道,从Binance期货发送实时清算信号,最小规模为5万美元:https://t.me/BinanceLiquidations
  • 一个Telegram频道,从Bybit发送实时清算信号,最小规模为5万美元:https://t.me/BybitLiquidations

除了这10个工具之外,我还使用Tradingview、Discord(几个频道)、Binance和Bybit进行交易,以及CoinMarketMan跟踪交易。

我还有一个可以免费加入的个人Telegram群组。在TG小组中,我分享我在加密货币中感兴趣的推文、帖子、文章、博客文章等。

我希望你能喜好这篇文章,尽管它是我较长的一篇。很长一段时间以来,我一直想汇编我写的关于交易的所有内容,我终于做到了。

*本文由CoinTime整理编译,转载请注明来源。

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